最優(yōu)化組合跟調(diào)整阿爾法規(guī)?？s減是一樣的概念么？如果不是，為什么要縮減阿爾法規(guī)模？是為了排除誰的主觀？
把異常值刪了，怎么就叫去除掉阿爾法主觀因素呢？refine 阿爾法到底目的是什么？
這里的讓中括號中的benchmark 的阿爾法等于0是什么意思？讓這個benchmark=0？
這里的系數(shù)為何加總不等于1？0.6+0.5-0.1，
C選項(xiàng)怎么錯了
答案C，為什么價(jià)格上漲就是大盤股啊？老師的講解是為什么？
為什么這題不用考慮均值？ 題目已經(jīng)把兩只Fund的期望匯報(bào)率已給出了。
請問這是講義里的哪個知識點(diǎn)？
精 老師，這里benchmark的中性化，三個回歸是什么邏輯？
這是保險(xiǎn)公司的報(bào)告，為什么要把銀行資本相關(guān)內(nèi)容放到報(bào)告里面？ 感覺II對于這份報(bào)告是不相關(guān)的內(nèi)容
老師，這個t檢驗(yàn)的過程方便幫忙回憶一下么？原假設(shè)到最后的結(jié)論
如果第二句話改成t檢驗(yàn)對么？為什么要減少統(tǒng)計(jì)量的值
老師能幫忙總結(jié)一下題目中三個學(xué)派的主要觀點(diǎn)么？區(qū)別是什么
請問老師factor loading是什么意思
老師這道題，T檢驗(yàn)是越大越顯著嗎？和Q檢驗(yàn)越小越顯著不一樣？
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