為什么這里的rebalancing就一定指股票權(quán)重上升而不是股票價(jià)格下降呢？如果是下降的話，C選項(xiàng)完全就不對(duì)了。
怎么算的
怎么算的？
也就是說，他怎么說，我們就用對(duì)應(yīng)的置信區(qū)間去檢驗(yàn)
沒搞懂換股比例1:2的作用體現(xiàn)在哪，就是代表頭寸比例的意思么？老師能不能解釋一下實(shí)際交易中換股的過程??？
D怎么理解
老師，這個(gè)公式好像基礎(chǔ)課沒講過，只講過一個(gè)比較復(fù)雜的貢獻(xiàn)度公式，
題目給出long stockA 且long stockB 時(shí)，ρ=0.8；為什么long stockA 且short stockB時(shí)，ρ=-0.8？
老師，A不會(huì)太太絕對(duì)了嗎
老師，這題講解一下，看不懂考什么知識(shí)點(diǎn)
老師，有點(diǎn)混淆，我還記得有的知識(shí)點(diǎn)是 多配置小的，少配置大的從而均衡，但是記不得那個(gè)知識(shí)點(diǎn)，號(hào)線也在組合科目
這位老師講解的聲音小，后臺(tái)要調(diào)一下聲音
這個(gè)推導(dǎo)的第二步，Rp 不是應(yīng)該等于 R1+R2 或者 W1RP+W2RP么？？
那如果求寬度的題目會(huì)怎么問
benchmark alpha 的偏離是如何出現(xiàn)的？
程寶問答
金程問答