全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
38題，d1算出來是1.342，我認為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯了？
找關(guān)鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標準差？
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
老師，我想請問這個題目的n = 24是為什么？我認為一個月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒理解這個n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
老師，為什么在假設(shè)檢驗的標準化過程中，除以標準差和√n的比值，而不是標準差和√n-1的比值。標準差和√n-1是無偏的啊~
哪些檢測用到卡方分布，卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個檢測斜率的檢測，是服從自由度為n-k-1的t分布？
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時刻的標的資產(chǎn)價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機變量定義為風(fēng)險，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險越大，收益越大？
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學(xué)的不同?。?，，，，角標R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計算所得的？
程寶問答
金程問答