老師好，對于Forward contract 那張圖，縱坐標(biāo)是PFE，是個(gè)比例嗎？
計(jì)算違約概率的時(shí)候，如果是基于實(shí)際收益率的違約概率，那么計(jì)算equity價(jià)值的時(shí)候，BSM模型公式中的rf用實(shí)際利率還是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，Nd1和Nd2都用實(shí)際收益率么？
本題用預(yù)期市場價(jià)格，但是圖片中的題目用的time0的價(jià)格……到底哪個(gè)對？
老師好，債務(wù)組合和資產(chǎn)組合具體有什么區(qū)別？
老師好，單因素模型，你花了比較大篇幅去證明兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)，與PD計(jì)算有什么關(guān)聯(lián)嗎？
老師好，這個(gè)無記性，我可以理解為0到t違約，t到t+x 違約，和0到x內(nèi)違約概率是一樣的嗎？還是一定要理解為到t時(shí)刻來看？
老師好，這里的區(qū)分長短期債務(wù)是指，merton里面?zhèn)鶆?wù)規(guī)模是長短期直接相加的，而KMV是分別賦予長短期權(quán)重，算出來的債務(wù)規(guī)模，對嗎？
老師，我想問一下選項(xiàng)里這句話‘price risky debt by viewing it as risk-free debt minus a put written on the firm issuing the debt.’我知道Debt=Bond risk free-put，那么我想問這里的minus a put后面又說了個(gè)written on the firm那不就相當(dāng)于負(fù)負(fù)得正了嗎？minus和written不會(huì)重復(fù)嗎？‘-put’不是已經(jīng)代表了short put嗎，還要再減一下？
老師好，EL與相關(guān)系數(shù)無關(guān)，所以遇到這類題目，不管是幾個(gè)資產(chǎn)，只要把組合資產(chǎn)中每個(gè)EL相加，即可，對嗎？
可以推導(dǎo)一下標(biāo)準(zhǔn)差怎么來的嗎？
左邊老師講題，右邊是經(jīng)典題的參考答案。兩者的計(jì)算方式不一樣，算出來的收和支是不同的，雖然凈額相同。請問考試的時(shí)候會(huì)分開問嗎？比如單獨(dú)問收、支？那么該按照哪個(gè)方式？
題干中說“A positive value represents a cost to the counterparty that bears a greater propensity to default.”CVA是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)才代表成本哇？
老師好，題目中一般CM是告訴我們的嗎？
老師好，公式推導(dǎo)中，為什么可以用組合UL的平方直接替代組合規(guī)模的方差？
老師好，你把規(guī)模乘進(jìn)去，應(yīng)該是：資產(chǎn)1規(guī)模V1，資產(chǎn)2規(guī)模V2，組合規(guī)模應(yīng)該V1+V2，為啥你都用V啊
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