信貸委員會屬于第幾道防線
怎么看出這個題是互換的呢
老師可以再說一下為什么借4.6%long Bond+CDS這么套利嗎？寫著semiannual的兩個利率為什么也按annual來算的？
那是不是就是說若果不在fixed coupons方法中 cds的premiums是可能會隨市場波動的
為什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000嗎？
章節(jié)內(nèi)部的從屬邏輯已經(jīng)看不明白了, 能給個思維導圖嗎?
老師 我想確認一下 我第一張圖片中紅色的公式是正確的對吧 書里面（第二第三張）圖片是不是寫錯了
right way risk 到底是PD上升exposure下降，還是PD下降exposure下降？
為什么IRS后期的payment會下降呢？我記得買方是支固定收浮動，而本金都不一樣也不交割，那payment多少不應該是根據(jù)檔期的浮動利率定嗎？
UCVA應該還??存活率呀?
如果說A條件概率的話，不應該是評級固定并且第一年不違約，第二年才違約的概率嗎？90%*（1-2%）*2% 可以這樣算嗎？
這道題沒有答疑，請講解一下
這里要求的計劃之外的提前償付，為什么不是每個月的提前償付率（SMM）乘以（期初余額-計劃的本金支付），根據(jù)SMM的公式的話
老師這里莫頓模型公式中左邊的DEBT和右邊的D有什么區(qū)別嗎？就是我看百題的第三十五題為什么debt face value就是代入公式的右邊，不可一世左邊的Debt呢
老師這里為什么是用算debt的公式？
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