老師在關(guān)于merton模型和KMv的模型比較中，押題中有一題說KMV能夠更好地體現(xiàn)市場(chǎng)的價(jià)值，所以說如果題目中有公司價(jià)值的期初值V0和期末值，那是不是用Merton模型時(shí)使用的是V0，KMV使用的是V1？
老師請(qǐng)問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)使用這個(gè)指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
80題的CS公式是F/D嗎？所以我記的公式是錯(cuò)的嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價(jià)值應(yīng)該下降，為何選C呢？
老師你好，這個(gè)25題我不太能理解，為什么根據(jù)merton 模型算出來的equity和debt直接就成了證券化里面的equity層級(jí)和senior層級(jí)，這有啥關(guān)系啊
老師你好，關(guān)于segregation對(duì)于credit exposure和funding exposure的影響我還是有點(diǎn)疑問，如果是credit exposure，拿到抵押品為什么會(huì)希望隔離呢，拿到抵押品之后不是可以再去再抵押融資嗎，這樣不是對(duì)我來說也是有利的嗎
老師 這里是不是講錯(cuò)了？BCVA不應(yīng)該是等于CVA-DVA嗎？ 這里怎么寫反了
我想問一下 mortgage pass through 是不是可以理解成一個(gè)含權(quán)的callable bond？
請(qǐng)問老師 right way risk 一定是PD上升 從而exposure減少的情況嗎？還有其他情況嗎？ 比如exposure減小從而PD上升這樣的是right way risk嗎
Positive MTm means counterparty P need to pay money to others right? And negative mtm means other ppl need to pay back P money right?
Moody's KMV模型算出的DD，數(shù)值越小越不易違約，對(duì)嗎，越小越好？
老師，請(qǐng)解答，謝謝！
表格中紅筆劃線的def rate是怎么算的
老師，可以詳細(xì)講一下這道題嗎
能講解下該題嗎
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