老師，這是怎么推導的
老師，離散程度變大，變尖峰肥尾，正敞口部分不一定變大?。?
老師，在經(jīng)濟資本的計算過程中，最后要乘以capitalmultiplier資本乘數(shù)呢？經(jīng)濟資本就是等于全部的非預期損失嗎？
老師好，主講老師說，非預期損失就是組合的波動率，這句話咋理解呀？
為什么cva的敞口用的是23，而不用25.182
課件第192頁的table 8.2以PD=0.02計算為例期末情況: 老師寫的我都懂, 她寫的您不用解釋了的. 但, 我的疑問是, OC賬戶的流入為什么她沒有算O/C trigger的17.5million?謝謝
老師好，總收益互換中，若標的資產(chǎn)違約，總收益互換將會終止，但總收益賣方得向買方支付貶值差額？是因為賣方發(fā)起的，主動終止互換，這部分貶值的差額就相當于給買方的一個補償嗎？
公式裡的beta，m，ε各代表什麼意思啊
為什么第一張講義里說信用風險的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
為什么負的收益不需要考慮進信用風險敞口
老師請問這塊怎么用E估算出V，能簡單舉例嗎？
可以求解釋下這里的credit curve是什么嗎
老師，Warehouse lender是什么意思啊？為什么有這個角色
請教老師，在這里迷糊了 舉例：時間2年，第一年不違約，第2年的累積違約概率是用指數(shù)分布，對么？那這個表示的含義和條件概率第1年不違約的情況下第2年的違約概率是一個事么？ 聯(lián)合概率：第一年不違約且第2年違約，為什么就等于邊際概率了呢？怎么感覺應該等于條件概率呢？
為什么舉的互換的例子里第一階段收固定支浮動是承擔風險主體？
程寶問答
金程問答
