老師，講義上對應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)方便幫忙回憶一下么
dw為什么等于根號dt 來著
D選項(xiàng)，股指好像只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)多吧
為什么繆用不上呢
為什么Vasicek是均值回購就是下降的，可以說他上升么？
請問D的前半句對嗎
老師好，請問怎么理解d選項(xiàng)中more flexible呢，講義中說if ??1=??2,then ho-lee reduce to model 2，謝謝
老師，這里說exception不會(huì)小于0，所以看分布0為分界的右側(cè)，0的左側(cè)是潛在犯錯(cuò)的區(qū)間，但是exception也不可能落在左側(cè)呀，不落在左側(cè)也就沒所以的潛在犯錯(cuò)咯了吧？
這個(gè)題是用VaR公式不考慮mu算的嗎？是因?yàn)闆]有mu所以直接VaR=Z*sigma*P嗎？
老師，現(xiàn)在23年二級考試如果有這種Var排序的，也是按照講解里面的方式算么？就是看倒數(shù)第三個(gè)還是第四個(gè)。
老師能再解釋一下D為什么對嗎？沒太理解
老師 這個(gè)題為什么不是用var回測來做呢 要用這個(gè)公式的話 那最后不應(yīng)該是和3.84比較嘛
請問第一個(gè)陳述是否是正確的
老師，這是一級第四章里面的內(nèi)容吧？shortfall
針對該題再次提問 按照老師的意思 D選項(xiàng) 障礙價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格 那么當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)首先觸碰的就是障礙價(jià)格，call和put就沒有行權(quán)的權(quán)利了，這個(gè)時(shí)候行權(quán)價(jià)格K設(shè)置還有什么意義呢，也是不敏感的
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