金程問(wèn)答
老師，這里面說(shuō)risk neutral，這個(gè)條件有什么說(shuō)法嗎？是個(gè)必要的條件嗎？ 另，這里的問(wèn)題是“the price of a 1 face value 2-year zero-coupon bond today”，計(jì)算式Jensen's Inequality的左邊。為什么不是右邊呢？問(wèn)題是什么樣子的情況下，計(jì)算是會(huì)按照J(rèn)ensen's Inequality的的右邊來(lái)計(jì)算呢？？謝謝。
為什么要年化，條件里不都是daily的data么
老師您好請(qǐng)問(wèn)exponential tail具體是什么？block maxima的函數(shù)都是exp的函數(shù)我還能理解，POT也是么？還是說(shuō)這個(gè)GEV不包含POT……
老師您好！請(qǐng)問(wèn)lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對(duì)吧？
老師您好，這道題我做對(duì)了，老師講的我倒是明白了。。但是我的方法完全不一樣。本質(zhì)是95%VaR到99%VaR，那能不能按照VaR的拒絕域來(lái)思考，圖中P點(diǎn)在95%拒絕域，但99%無(wú)法拒絕
為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個(gè)是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因?yàn)槠跈?quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價(jià)格相比取期權(quán)價(jià)值101-99.386=1.614，同樣的另一個(gè)也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時(shí)刻。為啥不能這樣做呢？
百題Q10, 如果是右偏的話 圖應(yīng)該是啥樣的呀
最后一步0.76637和0.88623怎么折現(xiàn)到0時(shí)刻的式子可以列一下嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么我算出來(lái)的var不是4.45%？
想問(wèn)一下那如果95%VaR model用95%的置信區(qū)間回測(cè)，這兩個(gè)的拒絕域的是一樣的嗎
這個(gè)公式在哪章，沒(méi)見(jiàn)過(guò)呀？
相關(guān)系數(shù)討論兩個(gè)離散分布不也可以？（離散不是橢圓分布吧？）；copulas公式里那個(gè)大大的中括號(hào)不是把相關(guān)系數(shù)放進(jìn)去了么？那難道不說(shuō)嗎是把相關(guān)系數(shù)跟分布放在一起組合新的分布么？怎么能說(shuō)是單獨(dú)了呢？
那如果這題換成有drift項(xiàng)的，dt該=啥，就是1個(gè)月（1/12）吧？是不是默認(rèn)這種 直接告訴dw的就不用考慮ε跟根號(hào)（dt）的事兒？
老師好，這道題目的dw如何求解，麻煩再講一下，謝謝。是默認(rèn)e的值為1么…
老師，二級(jí)中像這樣應(yīng)用一級(jí)知識(shí)的多嗎，都忘光了?；蛘呤欠穸?jí)有 專門(mén)的必須會(huì)的一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)課程呢。
程寶問(wèn)答
