金程問(wèn)答
所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)行權(quán)的，說(shuō)成是insensitive不也是對(duì)的么？只有敲出價(jià)和行權(quán)價(jià)相等才能叫insensitive么？
這里公式里為什么原始的分布數(shù)值是小于等于1呢？1.5133對(duì)應(yīng)的累計(jì)違約概率密度不是6.51%么？是一個(gè)百分比數(shù)值而且不等于1啊。
一級(jí)講的long-run mean是b0/(1-b1)也就是0.215/(1-0.75),這個(gè)和題干里的長(zhǎng)期均值有什么區(qū)別呢？
ES是普風(fēng)險(xiǎn)度量，VAR 是普風(fēng)險(xiǎn)度量么？
D為什么不對(duì)
公式法怎么理解，為什么是?，2*2%中的2是什么
既然知道89.8的TIPS是不準(zhǔn)確的，為什么還能用Dr/Dn=89.8/100這個(gè)比率帶到式子里求解？
精 老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
老師，the value of convexity指的是利率之差而不是價(jià)格之差對(duì)吧
老師請(qǐng)問(wèn)這里講兩種計(jì)算收益率區(qū)別的時(shí)候，為什么算數(shù)收益率考慮到本金的變化，所以不能直接取平均值；但幾何收益率就可以直接Ln P（t+2)/P(t-1),就直接取期末期初，那算數(shù)的收益率為啥不行呢
每個(gè)選項(xiàng)解釋一下吧。d選項(xiàng)中bottom up 每個(gè)拆開(kāi)，加總是不是應(yīng)該高估了風(fēng)險(xiǎn)了？
26題回測(cè)這里能不能講一下，題目問(wèn)的是什么意思？另外，95%的值算出來(lái)只有零點(diǎn)幾，為啥不能拒絕
老師，廣義極值分布和正太分布區(qū)別是什么？正太分布是廣義極值分布尾巴等于0的一種特殊情況嗎？
為社么ES滿足次可加性，而VAR不滿足？
精 沒(méi)明白這幾條怎么能解釋股票期權(quán)波動(dòng)率微笑是一條弧線？
程寶問(wèn)答
