請認真解答：問題1：value of the CDS spread 和 CDS spread 這應該是兩個不同的概念吧，前者應該是合約價值，后者應該是保費？ 問題2： CDS spread 同時跟標的資產(chǎn)本身違約性和CDS售賣方違約性有關，那標的資產(chǎn)違約上升理論上CDS Spread 應該上升，但是CDS售賣方違約行上升則CDS Spread 應該下降，那如何判斷最終CDS Spread是上升還是下降？
B和C選項的incorrectly rejected 是一類錯誤還是二類錯誤？
期權價格與股票價格與波動率之間是什么關系，都是同向的嘛（波動越高，價格越高？）
老師，這道題目前面給的信息是一個回歸后的結論，其中Y為S(t)-S（t-i）,X為S（t-i），現(xiàn)在S（t-i）為36%，直接帶入計算S（t）有什么問題嗎
請問關于ES的計算比如本題是超過97.5%（不包含），什么情況是要把97.5%的值也要考慮進去的呀？
關于sensitivity analysis framework還有哪些知識點要記？
C D解釋下
想問下老師這頁ppt考察的幾率大嗎，會考什么樣子的題呢？這頁有點沒聽懂
B沒看懂（從翻譯要怎么理解）？
老師，這道題沒有聽懂。
A選項利率是正為什么是優(yōu)點呢？
老師，求組合delta的時候，是各資產(chǎn)delta的絕對值相加嗎
按照課程講義，應該是附圖里面的寫法才對，但是題目中沒有這個答案？怎么選？
麻煩老師把A選項關于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
A選項，是不是可以理解為固定收入類的產(chǎn)品的var映射均是線性的？后面說的衍生品的var映射是線性還是非線性？怎么判斷，能否詳細說下
程寶問答
金程問答
