題干表述option是2年到期，底層資產(chǎn)是3年期的，這個時間不一致不影響這個題的做法嗎？
這個題目按著老師的算法算出來是200多吧。。。。。
債券的mapping都是映射到期限相同的零息債券，這樣理解對嗎？
峰度和偏度正負(fù)是在怎么看的啊
這個公式里，n就＝T唄？
老師這道題每個選項是什么意思，怎么理解？毫無頭緒。
非參數(shù)法的缺點不是大量的計算嗎？為什么優(yōu)點是計算簡單呢？
組合VAR值的計算是在講義那一頁?。?
C和D有什么區(qū)別呀
1/1102不等于0.90909呀，這里的0.90909是如何計算的呀
計算互換期權(quán)的標(biāo)地資產(chǎn)為什么是s2-s1？可以是s1-s2嗎？
從表里算出的ES，單位是USD，而選項中是的單位JPY，這里不存在匯率換算么？
DV01怎么用來對沖？這道題為什么要對DV01做除以100的調(diào)整？
老師好，題目問題沒看到？
視頻錯了，方便改一下么
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