C為什么不對(duì)？相關(guān)性的失敗案例里說的就是paper loss啊?
老師，為什么增加confidence level后，越容易拒絕呢？比如從95%1.96到99% 2.33，肯定是1.96更容易拒絕呢
long equity tranch指的是買入股本層，那是支付保費(fèi)嗎？ 但是05年不是long equity tranch賣出股本層，收取保費(fèi)。short mezzanine tranch賣出中間層，收取保費(fèi)嗎？
老師，所以這里的分散化的VaR是怎么求的呀
請(qǐng)問怎么理解這里的applicable？
煩請(qǐng)說明下為何債券價(jià)格是利率的凸函數(shù)？
The Gauss+ model is well-known among practitioners as a tool for both proprietary trading and hedging. 老師，這里的自有交易指的是什么啊，相對(duì)價(jià)值交易嗎？和vasicek比較, which is a 均衡模型可以用來做相對(duì)價(jià)值交易，但是gauss+也可以嗎？ 另外一個(gè)問題，這兩個(gè)模型是如何使用在對(duì)沖里呢？
老師講一下b選項(xiàng)呢
哪些模型是parallel shift，哪些不是
請(qǐng)?jiān)僦v一下，不是很理解這跟駝峰型波動(dòng)率代表什么
極值理論是3個(gè)參數(shù) pot是4個(gè)參數(shù)啊？為什么說極值理論參數(shù)更多
△y(jnj)本來不就等于β*△y(30)嗎，因?yàn)槭亲儎?dòng)值，相當(dāng)于對(duì)回歸式子求導(dǎo)，為什么一開始要考慮截距項(xiàng)呢
老師，請(qǐng)問stock jump的概率密度函數(shù)的雙峰對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo)是什么，是只有公司發(fā)布消息的股票適用嗎？其他普通的股票是這個(gè)圖形嗎？
Vasicek 模型不帶角標(biāo)t，是均衡模型吧？不是無套利模型?
能否再解釋下B。intraday是日間數(shù)據(jù)，是指一天內(nèi)的很多數(shù)據(jù)對(duì)嗎？B說的每日收益，是指一天的很多數(shù)據(jù)，還是指每天的日終的數(shù)據(jù)？
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