金程問(wèn)答
本題題目設(shè)置有問(wèn)題，如果按照正常思維99%的單個(gè)損失不是0，是100K
什么是tail var，跟var有啥不同
能幫忙解答這塊的邏輯嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)CIR是不是time-depndent
請(qǐng)問(wèn)講的那個(gè)利率乘以久期乘以本金算var這種能再講一下嗎？書上是用interpolation算的2.733年對(duì)應(yīng)的百分比的Var，也不是乘以時(shí)間這種。講義的這個(gè)公式VaR(portfolio)=3*VaR(3-yr int)*200M就有點(diǎn)不明白前面為什么有那個(gè)3？上面的VaR(portfolio)=1.484% × $200 = $2.97million也不是乘以時(shí)間啊？或者就說(shuō)用乘以時(shí)間的公式，那個(gè)百分比的Var是什么？單年的？
請(qǐng)問(wèn)題中計(jì)算Var值的時(shí)候，為什么用normal Var，不使用lognormal Var呢？如果題目沒(méi)有說(shuō)明，應(yīng)該用哪種方式計(jì)算Var值？
老師能講一下A版市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)看完了這個(gè)B版看哪幾部分嗎，想節(jié)約一下時(shí)間。
請(qǐng)老師在解釋一下選項(xiàng)b
老師，我怎么覺(jué)得A和B是一個(gè)意思呀，都是說(shuō)95%置信區(qū)間的VAR模型會(huì)可靠一些
老師好，一級(jí)這塊內(nèi)容我差不多忘了，能說(shuō)一下各金融產(chǎn)品的delta分別是多少嗎？謝謝！
精 老師，第二題麻煩講一下，謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)，QQ plot可以判斷左偏或者右偏嗎？
BS模型中有波動(dòng)率是常數(shù)的假設(shè)嗎？
串講里這一頁(yè)因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系老師沒(méi)有仔細(xì)講，說(shuō)基礎(chǔ)段有講，但是基礎(chǔ)段不記得哪里有講，請(qǐng)老師詳細(xì)講一下，感覺(jué)完全不是很明白計(jì)算的規(guī)則和邏輯，謝謝老師！
老師，請(qǐng)問(wèn)第80題為什么es是求加權(quán)的期望值，es不是只求尾部的等權(quán)重均值嗎？
程寶問(wèn)答
