線性插值法的理解是（中間值-最小值)÷(最大值-最小值)思路來列等式，本題是0.05-0.0481/(0.058-0.0481)=X-(-3.1)/(-2.9+3.1)，進而求出X。我這樣理解線性插值法然后來計算沒問題吧？
請老師幫忙總結(jié)一下，所有的delta取值，期權(quán)、期貨、遠期
老師，您好，這道題目沒理解這句話的意思：Basis point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate, whereas basis point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore, basis point volatility is an increasing function for both models.
這個地方改成Zero-coupon rate就對了嗎
請問老師債券三種mapping的方法區(qū)別是什么，為什么principle法計算的VAR最高啊
為什么這里要說是有5個風險因子?。?個收息期，但每期最終影響風險的不就是利率一個風險因子么？
y和r哪個是本幣利率，哪個是外幣利率，怎么理解呢？BSMmodel里，S資產(chǎn)是外幣是么，為什么是short bill呢，為什么是債券？
什么是交易臺？？
A、B分拆以后，總的Var提高了，需要的總保證金，應(yīng)該也高才對，為啥是減少
C選項中付息的bond可以用不付息的bond mapping嗎？ 為什么
var值回測不是用雙尾檢驗么？為什么題目要用單尾檢驗啊？
這題是默認計算市場風險使用10天99%的VaR值么？
老師 請問一下 為什么要乘100呀 不知道這道題該套什么公式 麻煩老師講解一下
能不能再貼一張歐式美式期權(quán)是否提前行權(quán)的那個表格
Dw是什么
程寶問答
金程問答