金程問(wèn)答
y和r哪個(gè)是本幣利率，哪個(gè)是外幣利率，怎么理解呢？BSMmodel里，S資產(chǎn)是外幣是么，為什么是short bill呢，為什么是債券？
什么是交易臺(tái)？？
A、B分拆以后，總的Var提高了，需要的總保證金，應(yīng)該也高才對(duì)，為啥是減少
C選項(xiàng)中付息的bond可以用不付息的bond mapping嗎？ 為什么
var值回測(cè)不是用雙尾檢驗(yàn)么？為什么題目要用單尾檢驗(yàn)??？
這題是默認(rèn)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)使用10天99%的VaR值么？
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 為什么要乘100呀 不知道這道題該套什么公式 麻煩老師講解一下
能不能再貼一張歐式美式期權(quán)是否提前行權(quán)的那個(gè)表格
什么是tail var，跟var有啥不同
能幫忙解答這塊的邏輯嗎
老師，可以重新解釋一下這道題嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)解析里面說(shuō)的在95%的置信水平下，落在預(yù)測(cè)范圍之外的觀察值【不應(yīng)超過(guò)1個(gè)】 （期望值僅為觀測(cè)值的一半）。在此模型中，有兩個(gè)觀測(cè)值超出了預(yù)測(cè)范圍，這與95％置信度不符。 該模型與回測(cè)結(jié)果不相符?；販y(cè)只適用于未發(fā)生重大變化的投資組合。【不超過(guò)一個(gè)】是通過(guò)exception=np=10*0.05=0.05約等于出來(lái)的這個(gè)1嗎？謝謝
老師，現(xiàn)在23年二級(jí)考試如果有這種Var排序的，也是按照講解里面的方式算么？就是看倒數(shù)第三個(gè)還是第四個(gè)。
資本金用來(lái)覆蓋VaR,ES尾部損失不是應(yīng)該通過(guò)保險(xiǎn)緩釋的么
這道題的sigma為什么不除以根號(hào)12，用于獲得每個(gè)月的波動(dòng)率呢？
程寶問(wèn)答
