請老師在解釋一下選項b
老師，我怎么覺得A和B是一個意思呀，都是說95%置信區(qū)間的VAR模型會可靠一些
老師好，一級這塊內(nèi)容我差不多忘了，能說一下各金融產(chǎn)品的delta分別是多少嗎？謝謝！
老師，廣義極值分布和正太分布區(qū)別是什么？正太分布是廣義極值分布尾巴等于0的一種特殊情況嗎？
精 老師，第二題麻煩講一下，謝謝
老師請問，QQ plot可以判斷左偏或者右偏嗎？
BS模型中有波動率是常數(shù)的假設嗎？
串講里這一頁因為時間關系老師沒有仔細講，說基礎段有講，但是基礎段不記得哪里有講，請老師詳細講一下，感覺完全不是很明白計算的規(guī)則和邏輯，謝謝老師！
long equity tranch指的是買入股本層，那是支付保費嗎？ 但是05年不是long equity tranch賣出股本層，收取保費。short mezzanine tranch賣出中間層，收取保費嗎？
Forward contract delta值為什么是1呢？這塊知識忘記了，請老師幫忙回顧下，還有除了題中提到的Delta值，考試中還會用到哪些？麻煩老師幫忙回顧下，謝謝！
請認真解答：問題1：value of the CDS spread 和 CDS spread 這應該是兩個不同的概念吧，前者應該是合約價值，后者應該是保費？ 問題2： CDS spread 同時跟標的資產(chǎn)本身違約性和CDS售賣方違約性有關，那標的資產(chǎn)違約上升理論上CDS Spread 應該上升，但是CDS售賣方違約行上升則CDS Spread 應該下降，那如何判斷最終CDS Spread是上升還是下降？
老師這里為什么是equity價值的上升蒙受了紙面上的損失？相關系數(shù)下降不是會導致V equity下降嗎？策略里也是因為做多equity層級因為equity層級價值下降而蒙受損失呀？
期權(quán)價格與股票價格與波動率之間是什么關系，都是同向的嘛（波動越高，價格越高？）
老師，本題第二點，講義不是說了雖然不要求分布，但一定得是iid的嗎
請問怎么理解這里的applicable？
程寶問答
金程問答