C為什么不對？相關(guān)性的失敗案例里說的就是paper loss啊?
老師，關(guān)于相關(guān)性的case中第三個。我記得應(yīng)該是關(guān)于long equity tranch的，不是嗎？第三個case是賣equity tranch的保險，因為危機(jī)中equity tranch的價值上升 (senior tranch價值下降) 因此所有tranch 趨同。所以long equity tranch策略是對的，只是由于相關(guān)性上升而保費收益不能覆蓋理賠的錢。所以變成了失敗案例。 請問老師不是這樣嘛？為何這里老師講的是long senior tranch?? 這和我以前記憶的不相符呀。（是否是講義寫錯了？）
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時VAR=10，n=100時VAR=100
PPT上134頁寫的是 相關(guān)性波動率在經(jīng)濟(jì)不好的時候是最高的啊
B和C選項的incorrectly rejected 是一類錯誤還是二類錯誤？
A選項對downward sloping的原因是怎么解釋的？和jensen's inequality有關(guān)系嗎
請教老師：（1）講義上有兩個公式該怎么理解呢？難道不是，-u+σz是P/L（收益，如果算出來為負(fù)證明是損失），u-σz是L/P（損失，如果算出來為正證明是損失）（2）這個P/L和L/P在題干中會以什么方式出現(xiàn)
老師，所以這里的分散化的VaR是怎么求的呀
1.0274算原頭寸還是算工具，有規(guī)則嗎？還是具體分析呢？這道題感覺沒有完全對沖，所以應(yīng)該是原頭寸的，那問題是怎么算原頭寸呢？有點亂，請老師詳細(xì)講一下
哪些模型是parallel shift，哪些不是
請再講一下，不是很理解這跟駝峰型波動率代表什么
麻煩詳述其他選項錯在哪兒并回顧一下這個知識點
這個圖像為什么不是山坑的形狀，和像山丘的保守估計相反的？
△y(jnj)本來不就等于β*△y(30)嗎，因為是變動值，相當(dāng)于對回歸式子求導(dǎo)，為什么一開始要考慮截距項呢
這里的volatility為什么不除以根號12？
程寶問答
金程問答