金程問(wèn)答
老師講一下b選項(xiàng)呢
這個(gè)題目可以再講一下c選項(xiàng)嘛，不是很理解為什么不要求iid的均勻分布
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于ES的計(jì)算比如本題是超過(guò)97.5%（不包含），什么情況是要把97.5%的值也要考慮進(jìn)去的呀？
C D解釋下
極值理論是3個(gè)參數(shù) pot是4個(gè)參數(shù)?。繛槭裁凑f(shuō)極值理論參數(shù)更多
想問(wèn)下老師這頁(yè)ppt考察的幾率大嗎，會(huì)考什么樣子的題呢？這頁(yè)有點(diǎn)沒聽懂
老師，求組合delta的時(shí)候，是各資產(chǎn)delta的絕對(duì)值相加嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)stock jump的概率密度函數(shù)的雙峰對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo)是什么，是只有公司發(fā)布消息的股票適用嗎？其他普通的股票是這個(gè)圖形嗎？
Vasicek 模型不帶角標(biāo)t，是均衡模型吧？不是無(wú)套利模型?
能否再解釋下B。intraday是日間數(shù)據(jù)，是指一天內(nèi)的很多數(shù)據(jù)對(duì)嗎？B說(shuō)的每日收益，是指一天的很多數(shù)據(jù)，還是指每天的日終的數(shù)據(jù)？
題干表述option是2年到期，底層資產(chǎn)是3年期的，這個(gè)時(shí)間不一致不影響這個(gè)題的做法嗎？
老師，您好，這道題目沒理解這句話的意思：Basis point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate, whereas basis point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore, basis point volatility is an increasing function for both models.
這個(gè)地方改成Zero-coupon rate就對(duì)了嗎
為什么這里要說(shuō)是有5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子??？5個(gè)收息期，但每期最終影響風(fēng)險(xiǎn)的不就是利率一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子么？
y和r哪個(gè)是本幣利率，哪個(gè)是外幣利率，怎么理解呢？BSMmodel里，S資產(chǎn)是外幣是么，為什么是short bill呢，為什么是債券？
程寶問(wèn)答
