一：這四支都是在羅素不同的指數(shù)中進行選擇，這不都是被動的策略嗎？還是說應(yīng)該以R Squirrel的大小來判斷?2個問題，在計算信息比率的時候？為什么分母用tE而不是用Tev?
VAR衡量的是損失，用的是單尾,95%不是應(yīng)該用1.96嗎？但是題目中為什么用1.64 5？
capm的限制性假設(shè)，具有均值方差效用，這個假設(shè)是做什么用的，有和沒有這個假設(shè)有什么樣的區(qū)別啊
老師講解carry trade的時候，A/B=S，然后為什么B=SA了？這是寫錯了嗎？明顯不符合最基本的代數(shù)運算吧？
老師，當?shù)讓訕说馁Y產(chǎn)價格發(fā)生較大變化的時候，為什么也還要對沖gamma呀（為什么小額變化的時候就不用對沖delta呢）
老師可以解釋一下這個B選項的解析里The Sharpe Ratio is not the right metric in this context because a fund is added to an existing portfolio and the fund has to be a large cap fund.是什么意思嗎、
為什么講到經(jīng)濟形勢好的時候，小盤股價值一定大于大盤股？為什么good time 和bad time也是要素理論的一種體現(xiàn)？？
這個HPR2，老師的第二種計算方法，為什么除以65*2呢？T1時刻只花了65元又買了一只股票呀。而且第一種計算方法里，70+2-65/65，只算了一只股票的收益率，在T2時刻，有兩個分紅+2+2呀。所以HPR2計算的收益率到底是什么收益率呀？是兩只股票整體的還是第二只股票的收益率呀？按照第一種方法計算的，HPR2就是第二只股票的收益率，那么按照第二種方法計算的，要怎么解釋他的意思呢？
老師，課上練習的兩種求組合VaR不相等，但不知道哪里錯了
這課件對不上啊，沒有這幾頁
這里講義提到增量var等于去除資產(chǎn)A后var的變化量，但是后面增量var的定義又變成了新增資產(chǎn)A后var的變化量，兩者一致嗎？兩個公式之間應(yīng)該相差一個負號吧？
這頁關(guān)于IR的這個公式，CFA中也有學到的，請問是哪一級哪一門科目呀？我想對照著】回憶學習一下相關(guān)內(nèi)容。
老師，這個basis point volatility=δr，這個怎么判斷是increase還是decrease？他利率難道不是有上升也有下降的？
D選項后半句什么意思 attaches to socalled "stock pickers" in favor of acknowledging that markets are efficient
這塊初始的10000沒有地方考慮嗎？
程寶問答
金程問答