還是不太懂為什么不用beta portfolio
D選項(xiàng)代理人角度沒懂。是說因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場上有些套利機(jī)會一直存在？所以就存在異象嗎？
老師可以麻煩解釋一下這一題嗎
老師這sortino比率二級不考了吧 2025.8
老師，這里b選項(xiàng)沒看懂，可否再清楚解釋一下。另外delta ，gamma，Vega，theta，這幾個字母能再講講么，都代表什么意思，有什么作用，是怎么對沖的。
這個題目可以理解為tracking error就是積極風(fēng)險所以直接對應(yīng)c選項(xiàng)里面的active return嗎
為什么會有不允許做空的限制？
sponsor是beneficiary or employer
先求調(diào)倉后兩個99%10天individual var，再求新組合var，和原來95%1天組合var最差，有什么問題嗎？
不理解這里的推導(dǎo)，老師還說了個公式，所以公式是什么
關(guān)于optimal portfolio，課上公式是超額收益比Mvar相等,這個題中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，為了讓這個比值相等。不是應(yīng)該提高x的比值？減少y的比值？那應(yīng)該增加X配置，減Y？
算Vars時為什么乘以200，應(yīng)該乘以surplus的價值呀?
老師，波動率和收益率不是反比么？這個接收更多的波動率為啥能賺錢，賺的什么錢？
你好，視頻講解里說的M平方這個公式，請詳細(xì)說下這個公式的用途及表達(dá)的含義，謝謝。
hedge fund那一章節(jié)期中LTCM short treasuries，既然是short，為什么Treasury的yield下降的時候，這個策略是虧錢的呢？
程寶問答
金程問答