老師，這個期權(quán)收益沒考慮期權(quán)費對吧，所以這里的最終價格是payoff？
請問為什么optimal portfolio就是要讓組合資產(chǎn)的Ei/MVaRi趨向一致呢？
policy mix risk 相關(guān)的知識點，計算，是在哪里的
為什么凈beta是0還會暴露在非系統(tǒng)性風險下呢？
請問老師，abd的答案解析關(guān)于risk plan的總結(jié)，講義有相關(guān)表述嗎？
請問老師，選項a的說法怎么理解？講義里有相關(guān)的描述嗎？
第一張圖的例題D選項直接默認了peer group也可以當作一個benchmark，第二張圖的C選項又說錯在peer group不可以當benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯的更明顯啊，為何不能選D？
老師，計算器顯示的CF0 CO1 FO1都是啥意思？
不是說風險大，收益低嗎？怎么又回到高風險高收益的說法了……
老師，你這只是說哪些資產(chǎn)可以那進來，那在不同資產(chǎn)之間分配多少怎么計算？
老師 ，請問第24題 ，為什么不用最后一列的數(shù)據(jù)相減呢？而且我覺得組合的VaR值不能直接減去單個資產(chǎn)的VaR值吧，只有在相關(guān)性為1的時候才能直接加減吧，但這題也沒說相關(guān)性為多少 。
MCVA為什么要大于- SC
老師，對于第三題。是不是說在現(xiàn)實中，high beta具有high risk premium 但是有l(wèi)ow return；而理論上high beta有high risk premium 但是有high return
聲音太輕了
截圖中時間點老師講的第二個點，意思是說基準的portfolio中如果某個股票不存在收益，這種情況下的基準的portfolio的收益相對于所有的股票的都有收益的情況會有不同的收益，所以二者的收益相減不為0，也就會存在α≠0的情況對嗎？我們需要做的是通過處理重新將缺失某個股票收益情況下的ptf收益調(diào)整成與不缺失任何股票的ptf收益相等。這樣就使得α重新變成0，也就是說基準adjusted和基準original之間的α要重新調(diào)整為零對嗎？
程寶問答
金程問答