金程問(wèn)答
為么選A而不是D？
t檢驗(yàn)不是還有根號(hào)N嗎，為什么老師沒(méi)用呢
模考二50題 為什么這里SAR z取值 1.645 SAR 這里怎么區(qū)分單尾雙尾？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
5題，如果從E（rp)=rf+beta·（E（rm）—rf),E(rm)小，E（rm）—rf小，但E（rp）大，那么beta不應(yīng)該大嗎
P89頁(yè),本題Risk budget的計(jì)算沒(méi)有看懂，為什么是用Z*tev*V,希望詳細(xì)講一下。
麻煩老師解釋一下這題的D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
c選項(xiàng)后半句是說(shuō)roe的值并不是杠桿對(duì)吧？roe也是下降10%？
老師 我記得對(duì)沖基金與共同基金最顯著的差別之一就是 hegde fund 是 nontransparent的，所以對(duì)沖基金的基金經(jīng)理做什么操作什么投資風(fēng)格都是不需要Investor知道的，這是hedge fund的特點(diǎn)。所以您看這道題A，A應(yīng)該是很明顯可以被排除的錯(cuò)誤選項(xiàng)呀，因?yàn)槲覀儾恍枰_保任何決策 更不用direct溝通來(lái)和對(duì)沖基金的經(jīng)理來(lái)探討做決策。A怎么能是對(duì)的呢？
老師 這兒有點(diǎn)沒(méi)太懂。sponsor risk中 sponser是指owner，那么DB plan的話(huà) owner應(yīng)該是自己呀，受益人是自己不是嗎？所以DB plan's owner應(yīng)該是雇員才對(duì)吧？（如圖紅色字解說(shuō)說(shuō)是雇主？國(guó)家）； 想整理一下這里，請(qǐng)問(wèn)老師是否DB plan的sponser是employee; DC plan的sponser是employer, 所以各自也就對(duì)應(yīng)誰(shuí)是sponser誰(shuí)就有sponser risk?
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability？duration為什么是負(fù)的14
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability
請(qǐng)問(wèn)incremental VaR和component VaR有什么區(qū)別
516題麻煩解釋下
Q7 怎樣判斷 small cap stock and large cap stock 的 book to market value 呢?
程寶問(wèn)答
