老師，最后一句話說再投資收益率低于預(yù)期，這為什么是流動性風險里的一部分呢？
老師 請問A的swap rate是什么,記得一級好像講過但是忘記了，還有講解視頻提到swap curve,說沒有這個什么也做不出來，請問swap rate是一種無風險利率嗎？=rf?
老師677題 倒數(shù)第二行說的是什么意思 我看答案把這個90加上了 為什么
第11題求ROE的公式?jīng)]理解，用asset的杠杠2.6乘以ROA，得出的怎么是資產(chǎn)收益了？
這道題，confidence level上升，按照VaR的公式u-zsegma，var值會變小啊，分母上的var值變小，整個式子上升才對吧？
38題 D選項 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
老師，您好，這道題， 能否講解一下C選項， Widening spreads on the bank’s issued debt and credit default swap指什么？我對這個spread一直搞不懂， 感覺有好多個spread，比如credit spread什么的， 這都是一個spread嗎？謝謝
怎么理解回購的杠桿率是1/h
老師，習題冊700題不明白，為什么長期的是Lower bounder ，net而不是gross 么,謝謝老師。
這處yield curve（interest rates）和longer maturity investment的關(guān)系老師能否講一下。如果是upward sloping，說明longer maturity investment有higher yield；可是在第二段為啥還說downward 的時候，要進行長期投資呢
這題解題思路是分別計算存款和貸款所需繳納的準備金然后加總計算獲得；但我在做這套解題思路是先計算存款可以提供的流動性，然后用貸款所需流動性減存款可以提供的，得到的結(jié)果不一樣。請問1.為何我的思路有問題;2.應(yīng)該也有類似的要求計算流動性gap，如何與這道題區(qū)分運用合適的思路。
老師，請問在計算前面的Var值時，如果均值不為0，是u-z*a然后取絕對值嗎？還是u+z*a計算？
Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan). 老師這段話描述的過程應(yīng)該怎么理解？使得asset、debt、equity怎樣變化？
煩請解釋下為什么Δ會隨著P漲而漲
老師，在這里借債的利息差要怎么理解，如果把債券借出去了債券的dividend不還是我的嗎，投資的收益應(yīng)該也是我的，不是兩者加和嘛，為什么會有利息差？
程寶問答
金程問答