老師好，請解答下此題，謝謝。
資產(chǎn)組合的規(guī)模應該是資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的規(guī)模之和，即V = V1+V2？計算（Vσ）^2的時候，為什么不是（ w1*v1*σ1）^2 + w2*v2*σ2)^2 + 2ρ*w1*w2*v1*v2*σ1*σ2
最后一步cov(ra,rb)是怎么推導出來的？
為什么A的EAD是上升的
這兩種方法的使用場景還是沒有區(qū)分清楚
DCVA是自己（A）違約，計算對手（B）的交易對手風險，還是說自己(A)違約，然后替對方（B）計算我方（A）的交易對手風險？
10年期貸款，為啥第十年敞口不是0，這年不是把貸款都還清了嗎
132頁的案例4中，情景1的t2到t3只增加了40，低于MTA，為什么要交保證金。然后情景2里t2到t3也是增加40，為什么又不要保證金了
這邊的10乘以l加百分之九咋計算過程
這題如果是損失到junior是不是意味著要至少 30+60+10才行 就是也是要考慮超額抵押
no netting的epe怎么計算的來8.3還有netting的epe的6.7
ccr是什么的縮寫？
這句不需要對信用敞口進行調整如何理解？
convertible debt做題和上課好像都沒提到過
1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 這里是某個time point 的6種可能的scenario, 最多只能求EE，如何求EPE?
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