在 credit scenario分析過程中，為什么損失的不確定性可以和 var聯(lián)系在一起 ？邏輯是什么哇
這題怎么算？沒有RF怎么代公式？解析看不懂
老師，請問64題的C選項(xiàng)如果把CVA改成DVA，是否還是正確的呢？或者我想問的是，CVA和DVA在這里有什么不同嗎
老師能不能解釋一下52的B選項(xiàng)為什么敞口是小于面值的，還有就是這個(gè)無settlementrisk跟forword是怎么聯(lián)系上的
cva dva 還有BCVA是另外一種形式的EL么？
市場風(fēng)險(xiǎn)不用關(guān)注損失的分布么？
66題為什么不能用指數(shù)分布算，前四年的減去前三年的不就是第四年的么
老師可以講講這兩個(gè)公式的適用情況有啥不同嗎
老師 解析里面stress do not factor in the credit quality怎么理解??？
老師，第4年時(shí)oc賬戶流入值是負(fù)值0.065，這跟老師解釋的高級中級層能否被支付利息看oc賬戶是否有流入值（我理解是正值）想矛盾??？
表格下方，計(jì)算期末總可用資金時(shí)，為什么同時(shí)加了oc賬戶最終資金19.541（含違約后回收資金2.8）和違約后回收資金2.8，這樣是不是加重復(fù)了呢？
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)，那為什么B項(xiàng)不能選呢？ buy TRS，不也相當(dāng)于credit risk的seller嗎、那這不也是保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，什么叫超國家債券？
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)中說a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond plus a short position in a credit default swap.這句話怎么理解？
13題的第二問為什么不能用1-e(-λt)來計(jì)算違約概率？怎么區(qū)分什么時(shí)候用這個(gè)公式，什么時(shí)候用這道題解析的公式？
程寶問答
金程問答