高斯copula 適用操作風(fēng)險么
這道題我直接折現(xiàn)兩次，算出第二期的折現(xiàn)率是6.3%，然后選出正確答案。這樣可以嗎？
bootstrapping 也是傳統(tǒng)歷史模擬法嗎
請問這個左肥右瘦的分布，縱坐標(biāo)是什么呢，該怎么理解在這個分布里，左邊是loss，右邊是收益？
Model 4（lognormal model） yield volatility is constant, but basis-volatility increases with the level of the short-term rate 如何理解呢？謝謝
老師，提問的解答不一致，BC到底是都對還是只有C對
這題為什么不能用假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)莻€算Z值的公示Z=X-np/根號p*（1-p）n，來計(jì)算
老師，降低2類錯誤，就是增加1類錯誤，那就是降低顯著性水平α，那應(yīng)該選擇C，增加了confidence level，就是降低了α
model1/2/3的結(jié)果是不是都是等差數(shù)列呀？這一題里計(jì)算的Ruu=8.6384%，Rdd=6.3866%，二者的平均數(shù)剛好等于Rud=7.5125%
波動率微笑曲線
老師，請問在QQ plot圖形，如果不對稱的話，怎么判斷經(jīng)驗(yàn)分布向左偏還是右偏呢
老師，這里的映射提到了swap，有點(diǎn)忘記payer swap究竟指的是什么？為什么是收浮動，支固定呢
老師，為什么四舍五入變4萬之后不算exceptions了？
老師，ckean return. actual return . hypothetical return這幾個分別是啥定義呢
第六頁，重要知識點(diǎn)單調(diào)性里面說標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性，這個怎么理解？
程寶問答
金程問答