老師好，在買相關(guān)系數(shù)的三種方法中，講義中講到當相關(guān)系數(shù)上升時，可通過buy put option on an index,sell put option on individual stock.但是百題中第48題中提到buy call option on an index,sell call option on individual stock.也是可以的。這有點費解。相關(guān)系數(shù)上升，不是意味著危機來臨，難道還有大盤股和小盤股都漲的情況嗎？
精 老師，視頻12分那個VARs的公式出自哪里
精 Q52的A選項，CDS spread為什么會下降？
老師，可以幫忙補充個知識嗎？對數(shù)分布的概念，以及對數(shù)分布與正態(tài)分布間的關(guān)系，謝謝！
VaR和new的數(shù)是咋算的啊
精 老師，Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎？因為我記得講EVT時候說，Weibull分布是針對瘦尾的，而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個困惑點是，高頻低損也可以算作是極值的嗎？如果不是極值 EVT的shape parapemter可以包含瘦尾呢？感覺有些沖突，梳理不清，求助
老師 這里回測的置信區(qū)間為97.5%，那不是應該用1.25%的單尾的critical value嗎？為什么會是1.96？
99%的var不是2.33嗎，老師視頻里面說是2.58
這道題沒理解什么意思？望老師解答，謝謝了??
老師 上課講的結(jié)論是correlation volatility is highest in worse economic states. 那就應該是在recession的時候最高啊 謝謝
解釋一下12 其中的1 的skew and kurtosis怎么判斷 2 沒明白啥意思
這里涉及到的公式要背嘛
老師，想請問一下課件這里expected discounted value使用不準確的原因是不是因為不是risk-neutral呀。如果和題目里一樣假設(shè)是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了
老師好，請問根據(jù)上傳的圖片，錯在了哪里？
請問現(xiàn)在考試還會考到這個模型嗎，上課的時候說model4基本上不怎么會考了
程寶問答
金程問答