能不能總結(jié)一下bootstrapping方法的相關(guān)說法，包括中文和英文的版本
老師關(guān)于崩盤恐懼癥中“標(biāo)的大幅度下降的可能性大于BSM模型中的價(jià)格假設(shè)”這句話可以解釋一下是什么意思嗎
老師我想問一下關(guān)于這一部分的考察主要是怎么考，除了這種比較簡(jiǎn)單的計(jì)算，會(huì)考其他復(fù)雜公式相關(guān)的計(jì)算和推導(dǎo)過程嘛
老師，Hypothetical return則是假設(shè)組合內(nèi)部資產(chǎn)權(quán)重被“凍結(jié)”是什么意思呀
2%是半年利率，為什么還?2?
請(qǐng)翻譯并解釋一下C和D錯(cuò)在哪里
1、這道題問得是估計(jì)GEV三個(gè)參數(shù)的方法吧？ 2、我看答疑有說有三種估計(jì)方法，但是答疑沒有寫得很清楚，請(qǐng)把這三種方法單獨(dú)逐一解釋一下。 3、這三種方法的任意一種方法都可以估計(jì)GEV的三個(gè)參數(shù)，還是每個(gè)參數(shù)都需要使用一種特定的方法？
這題不是很好記憶，能用圖解釋一下為什么寬和窄對(duì)應(yīng)保守和激進(jìn)么
請(qǐng)問其他三個(gè)選項(xiàng)分別表達(dá)的是什么？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個(gè)算出來的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
這個(gè)題目是不是有兩個(gè)點(diǎn)，一是A，說的是置信度高的var回測(cè)準(zhǔn)確性低。二是BCD的，回測(cè)的置信度過高，會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)力度不佳，一類錯(cuò)誤減少，但二類錯(cuò)誤增加？有點(diǎn)混亂，幫忙梳理下。
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)The closed-form solution of ES，怎么翻譯怎么理解呢。。？
這道題其實(shí)不用去計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量吧？
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時(shí)的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個(gè)分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
程寶問答
金程問答