金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題里面計(jì)算lc的時(shí)候，它的均值5%是怎么算出來(lái)的呢？還有在這個(gè)題的最后，他加了var值，但是我在書(shū)上沒(méi)有看到他加了var，到底哪個(gè)才是對(duì)的呢？
老師，您好，這道題為什么計(jì)算出來(lái)不是答案的結(jié)果呢？請(qǐng)問(wèn)老師 我計(jì)算中的問(wèn)題是什么呢？另外VaR計(jì)算時(shí)的confidence parameter是單尾的，Liquidity的confidence parameter是雙尾還是單尾的呢？謝謝老師
老師 請(qǐng)問(wèn)A的swap rate是什么,記得一級(jí)好像講過(guò)但是忘記了，還有講解視頻提到swap curve,說(shuō)沒(méi)有這個(gè)什么也做不出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)swap rate是一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？=rf?
老師 708題A不是很復(fù)雜的么 為什么是simplest的
這道題，confidence level上升，按照VaR的公式u-zsegma，var值會(huì)變小啊，分母上的var值變小，整個(gè)式子上升才對(duì)吧？
38題 D選項(xiàng) 這個(gè)四月份是存款變動(dòng)-25，存款是流動(dòng)性的來(lái)源，可題目說(shuō)的是使用，相反了？
老師，習(xí)題冊(cè)700題不明白，為什么長(zhǎng)期的是Lower bounder ，net而不是gross 么,謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)51題中，drawdowns on credit lines為說(shuō)什么說(shuō)是銀行的客戶的信用額度，而不是銀行自己借款的信用額度呢？
請(qǐng)問(wèn)53分02秒處，為什么說(shuō)int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負(fù)債的久期呢？為什么這個(gè)結(jié)果會(huì)更接近負(fù)的久期缺口，而且最后的net worth還會(huì)上升呢？
這處yield curve（interest rates）和longer maturity investment的關(guān)系老師能否講一下。如果是upward sloping，說(shuō)明longer maturity investment有higher yield；可是在第二段為啥還說(shuō)downward 的時(shí)候，要進(jìn)行長(zhǎng)期投資呢
表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實(shí)際上減少了收益的平均波動(dòng)率以及相關(guān)系數(shù)。解析里不是說(shuō)波動(dòng)率減少那為什么不選D
老師，C選項(xiàng)中更替請(qǐng)求（novation）可以理解為對(duì)手方要求將衍生品合約等轉(zhuǎn)移至另一家銀行嗎，如果可以這樣理解那C選項(xiàng)只可能造成銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，本身不直接導(dǎo)致立即資金流出。D選項(xiàng)，dealer bank的融資主要來(lái)源雖然是機(jī)構(gòu)融資但也包含個(gè)人儲(chǔ)蓄吧，儲(chǔ)戶提取儲(chǔ)蓄直接會(huì)導(dǎo)致銀行存款減少，造成即時(shí)資金短缺，加速流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
為什么97變成了97%不理解 原理是什么
Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan). 老師這段話描述的過(guò)程應(yīng)該怎么理解？使得asset、debt、equity怎樣變化？
煩請(qǐng)解釋下為什么Δ會(huì)隨著P漲而漲
程寶問(wèn)答
