老師好，這里算壓力情景下的LC時(shí)，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對(duì)比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
30×100× |2%-2.33×3%|為什么是-不是+？為什么VaR用2.326%，LC用2.58？
D為啥不對(duì)
a和c呢？
這道題里下限是說最少需要的資金嗎？上限是最多需要的資金？
我記得fed fund borrow是需要抵押物的吧？不是純信用吧？老師說的是不是有點(diǎn)問題
老師，1. 這道題對(duì)于liquidity risk的描述說是the event that in the future.....，但如果此時(shí)此刻現(xiàn)金流短缺需要流動(dòng)性才是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧。這句話描述成未來的事是錯(cuò)的吧。 此外，2. 關(guān)于funding cost risk, 這里說expected cost above the risk-free rate to receive.....,這里描述融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只用無風(fēng)險(xiǎn)利率來衡量，說融資超過無風(fēng)險(xiǎn)利率就是funding cost risk了怎么能對(duì)呢？(事實(shí)上基本大多數(shù)融資都是利率超過rf的才對(duì)，又不能總是去用國債借錢不是嗎)
老師您好，選項(xiàng)A的ladder policy的目的是什么呀？長短期均勻分布，既要短期流動(dòng)性，又要長期收入嗎？
利率的上升 對(duì)asset和liability都是負(fù)的影響嗎
老師請(qǐng)問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
老師請(qǐng)問repo seller是否屬于講義里面source中6個(gè)里面的哪一個(gè)？如圖
請(qǐng)問risk level和intraday flows的指標(biāo)
請(qǐng)問，MMDA 和NOW，誰的利率高？
請(qǐng)問，UNsmoothing return 是什么意思，跟題干有關(guān)嗎？
老師能麻煩總結(jié)下，哪些情況用單尾哪些情況用雙尾。經(jīng)常記混了...
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