可轉(zhuǎn)債，那持有的這個債，是公司債么？期權(quán)，也是以公司股票作為標(biāo)的，都是針對同一公司來說？
在capm這個回歸里，誰是X，誰是X的系數(shù)呀？貝塔是X？（rmt-rft）是系數(shù)，斜率？參數(shù)估計是估計（rmt-rft）?
b中的90%能解釋下嗎？還有c項錯在哪里，怎么改正？謝謝??
為什么說High inflation tends to be bad for both stocks and bonds？
老師，之前學(xué)習(xí)的capm假設(shè)，不都是投資者是風(fēng)險厭惡的嗎
能不能解釋一下C和D
這兩道題是怎么做的？65應(yīng)該是又投資了一個新股票？
如果alpha是我們輸入的參數(shù)，為什么又要剔除異常值，又要精煉alpha？為什么alpha還有分布？
老師好，如果高價賣出資產(chǎn)，MCVA應(yīng)該是增加的，如果小于SC才不交易。不等式里的-SC應(yīng)該實(shí)際不存在吧？
精 536這道題沒太看懂
老師，業(yè)績歸因計算出來應(yīng)該都是正數(shù)吧，那種比banchmark業(yè)績低的，歸因出來會是負(fù)值嗎
老師你好 我想問下這邊周老師在針對b選項的解釋，他說其中理性人和非理性人的理論可以幫助解釋，可是我尋思這理性學(xué)派和行為金融學(xué)派這個是導(dǎo)致市場inefficient的原因啊，難道還是說low risk anomaly就是市場ineffienct的表現(xiàn)呢
老師你好 我這邊想問下 risk anomaly是不是不僅僅局限于low risk anomaly，risk anomaly只要risk和return是負(fù)向關(guān)系就行了是嘛
精 習(xí)題集637題，為何payoff是左偏負(fù)偏的？大部分都是負(fù)數(shù)？答案說swap treasury spread不能below zero，value有一個upside的limit，這個怎么理解呢？
a和c？為什么選c？
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