精 Q80. 老師 這道題如果不是問連續(xù)復(fù)利的，而是一般復(fù)利的話，應(yīng)該怎么算呢？完全忘記了( ▼-▼ )雖然是很基礎(chǔ)的知識點。此外，是否這個考點是用Merton model計算CS，所以一定是只能用指數(shù)分布連續(xù)復(fù)利這一種這樣？最后，想請教下老師“一般復(fù)利”英文是什么？（忘記了 上網(wǎng)沒查出來）
百題27題。physical PD為什么用asset return？什么時候用asset return？什么時候用無風(fēng)險利率？
老師您好，這里周老師說“CS不能一一對應(yīng)到敞口，是通過相關(guān)系數(shù)”這是啥意思呢？CS是跟PD有關(guān)系的，跟敞口exposure有啥關(guān)系呢？請老師解釋一下，謝謝啦！
老師這道題為啥選C呢？考察的知識點是什么呢，沒太看懂...謝謝老師！
老師您好，用一次性計付法計算CVA和BCVA時，為啥BCVA那里要乘一個Sp呢？謝謝啦！
老師您好，初始保證金的確定是根據(jù)風(fēng)險的極端情況來決定的，考慮的是違約時候的清算風(fēng)險，這句話對嗎？初始保證金的作用是用于極端情況下嗎？請老師解釋一下“初始保證金”的作用，謝謝啦！
第72題，按照老師聯(lián)立的式子為什么的凈的頭寸反而比總頭寸要大，而且老師的式子與答案是相反的，如果老師寫錯了，但是題目中確實也在gross頭寸后面用括號注明用正的頭寸減去負(fù)的頭寸。
老師 1. 請問您 effective EE不一定比effectiveEPE高對嗎？比如如圖 前半部分effectiveEPE就是高的，后半部分effectiveEE就是高的。還是說effectiveEE一定比effectiveEPE高，因為畢竟effective EPE是effectiveEE的平均了。2.再有 想請教您，是否effectiveEPE是一條直線，就是無任何起伏的直線。而effectiveEE是單調(diào)遞增的。
235題 第一第二條 能否解釋下 為什么錯
第259題，為什么A不對，A不是overcollateral的意思么？
老師，累積存活率的兩種計算方式，用單期違約率計算的和用累積違約率計算的數(shù)字不想等啊？
當(dāng)資產(chǎn)趨向于有無限個的時候，是相關(guān)性等于0還是等于1的時候，wcl會更接近E L呢？當(dāng)相關(guān)性等于1的時候，相當(dāng)于只有一個資產(chǎn)，不是相當(dāng)于就是計算一個資產(chǎn)，不就相當(dāng)于沒有分散化，此時不是更容易出現(xiàn)極端情況嘛？為什么老師說等于1的時候wcl會更接近于el？然后相關(guān)性等于0的推導(dǎo)過程可不可以也講一下為什么會wcl更接近于el？
請問老師，請問打問號的這個怎么理解？謝謝
關(guān)于抵押物，請解釋一下圖的后半部分，為什么敞口波動上升的情況下，抵押物在波動下降？
老師，這題為什么不可以用ρ的那個公式？
程寶問答
金程問答