莫頓模型股權(quán)波動率怎么求？
請教老師，在這里計算ULC1或者ULC2 時，為什么不能直接按著加權(quán)平均那樣去計算各自貢獻(xiàn)度呢？為什么要通過ULMC來？謝謝
d2公式中，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是百分比標(biāo)準(zhǔn)差嗎
Oc trigger是指超過什么的超額現(xiàn)金流
1.初始保證金為什么會影響抵押物金額？ 2.取整是向上取整還是四舍五入？例如threshold=8，mta=2，exposure=10.1，此時需要交付多少抵押物？
為什么s大于c，期初買方需要多付錢？
報價公式里的s-c是不是cds-bond basis?
這里的數(shù)值對應(yīng)的我看教材應(yīng)該是年中違約，應(yīng)該是0.5，1.5，2.5吧
這一章后續(xù)學(xué)習(xí)的評級建模法。莫頓、k MV以及風(fēng)險率法、單因素模型。這些是屬于違約概率建模模型（例如專家、數(shù)據(jù)驅(qū)動、金融）當(dāng)中的哪一種？
老師您好，請問可以講一下51和52題目么？以及題目中所涉及的各個金融產(chǎn)品PFE大概長什么樣子，以及為什么，上課的時候只有描述沒有實圖
為什么credit risk+假設(shè)違約情況是相互獨立的，但敞口之間又是有相關(guān)性的呢？
novation in Central clearing 這里,為什么可以說eradicating counterparty risk. 這個不是根除的意思嗎? 前面說ccp只能緩釋不能消除能消除
這里的EL不是預(yù)計損失可以加到定價里，為什么還要計提準(zhǔn)備金呢？
這道題的50credits有啥用嗎,什么意思呀.
π(1,2) 是兩個資產(chǎn)的聯(lián)合違約概率，和普通的marginal pd 以及違約強(qiáng)度模型的marginal pd是什么關(guān)系，三者是相同的嗎
程寶問答
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