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有個問題，邊際違約概率是不是就是聯(lián)合違約概率，然后例如第二年的邊際違約概率=(1-d1)d2

Does WCL only measure credit risk? Or only market risk? Or both? Does EL only measure credit risk? Or only market risk? Or both? Does Credit VAR only measure credit risk? Or only market risk? Or both?

hazard rate =CS/LGD這個公式是如何得出來的，是類比著PD=CS/LGD嗎

相關系數(shù)不是兩個資產(chǎn)之間的相關系數(shù)嗎，為什么是一個資產(chǎn)和市場因子的相關系數(shù)

老師這是怎么從第一行化簡到第二行的？

F符合標準正太分布，F(xiàn)平方的期望為啥等于1？

老師好，按考試習慣的考法，會提供WCDR的數(shù)值嗎，還是說要記憶復雜公式，自己算出來呢？

可以解釋一下這里的cross default和merge without assumption嗎

可以再解釋一下這里的bifurcation嗎

為什么會低估？

請問怎么理解這個公式？fnd的值是怎么得出的？credit adjusted value在現(xiàn)實中要怎么用？

老師, CDS是不是 both exchange traded and OTC traded?

取整是怎么取得呢？有專門的規(guī)定還是都使用四舍五入（直接去除小數(shù)部分）？

Sigg瑪pd方老師在講解的時候不是應該用pd×1減pd嗎？為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢？

這里的EE是不是也應該是現(xiàn)值？