在這里老師是口誤還是？正在講信用風險的EC，銀行自己計算的，怎么突然和操作風險的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風險，沒有監(jiān)管資本金么？
請問表格里面的EE都是怎么得到的？
老師說未來支出多了，為什么敞口還下降
這里開頭已經說了我們知道value of the firm和volatility，為什么后面還要用equity和riskfree asset去模擬value of the firm?
信用百題89題這個增值減值不太理解
為什么E（X1平方）=π1，E（X2平方）=π2？
請問我框出來的這種算法有什么問題嗎？為什么算出來不對？
按這個答案說的 不是應該選d嘛？謝謝
這道題里怎么看出來92m 94m是現(xiàn)貨價的？
3.2m的coupon已經覆蓋了0.975和0.6的現(xiàn)金流出了，那么6.625的損失里不是也應該對應扣除0.975和0.6，剩下來的數(shù)才是equity要覆蓋的么？
老師用 EL=PDxEADxLGD 計算出來的期望損失和我們平時說的不良貸款有什么區(qū)別和聯(lián)系啊？
老師，為什么Interest rate swap有最大的無償本金呢？IRS不是只交換期間現(xiàn)金流的嘛？沒有本金交換呀（191這道題說因為IRS是OTC衍生品，所以有對手方風險 不太理解選C。確實存在對手方信用風險但是不應是B更大嗎，因為exposure更大呀）
這里的概率是第一年不違約第二年違約同時發(fā)生，那和第一年不違約的前提下第二年違約有什么區(qū)別么？？
賣出CDS求償賣方不存在信用風險敞口，賣期權就沒有呀，為啥這里還存在RWR
請問這里的exposure到底怎么看呀？一致不太理解exposure和PD之間的變化關系
程寶問答
金程問答
