F符合標準正太分布，F(xiàn)平方的期望為啥等于1？
再抵押中：A提供押品，但押品歸屬還是A而非B，此時B也有權(quán)去拿整個不屬于自己的押品做抵押抵押嗎？
老師好，按考試習慣的考法，會提供WCDR的數(shù)值嗎，還是說要記憶復雜公式，自己算出來呢？
是否能解讀一下exposure和股票價值的關(guān)系，我理解股票價值上升的話對應的風險敞口不是減小了嗎
可以解釋一下2和3的選項嗎
這里的最后一點Must be posted in full from the start of the rules怎么理解
老師，是不是cdo, mbs pt都是證券化的具體例子？只有covered bond 不是證券化，因為不符合spv的這個特征？
請問怎么理解這個公式？fnd的值是怎么得出的？credit adjusted value在現(xiàn)實中要怎么用？
老師, CDS是不是 both exchange traded and OTC traded?
取整是怎么取得呢？有專門的規(guī)定還是都使用四舍五入（直接去除小數(shù)部分）？
Sigg瑪pd方老師在講解的時候不是應該用pd×1減pd嗎？為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢？
這里的EE是不是也應該是現(xiàn)值？
莫頓模型股權(quán)波動率怎么求？
請教老師，在這里計算ULC1或者ULC2 時，為什么不能直接按著加權(quán)平均那樣去計算各自貢獻度呢？為什么要通過ULMC來？謝謝
d2公式中，資產(chǎn)標準差是百分比標準差嗎
程寶問答
金程問答