53題，callable bond應(yīng)該等于賣出一個標(biāo)的資產(chǎn)為債券的看漲期權(quán)啊，而不是買入。
老師，選項C可以再解釋一下嗎
老師，第17題，cln的計算，我仍然不懂，能不能再說一說？
33分52秒forw pd 老師講錯了吧？
What is naive model? Is Merton model can only do one bond at the same time ?
Does WCL only measure credit risk? Or only market risk? Or both? Does EL only measure credit risk? Or only market risk? Or both? Does Credit VAR only measure credit risk? Or only market risk? Or both?
hazard rate =CS/LGD這個公式是如何得出來的，是類比著PD=CS/LGD嗎
最后說模型假設(shè)都是非流動性資產(chǎn)，但實際流動性資產(chǎn)更多，a value approach指的是什么方法呢？
MPR和SMM有什么區(qū)別
這題如果問BCVA，是不是應(yīng)該下降？
老師，第六個還不太明白
交易對違約方是正的，違約方為什么會違約呢
-MtM本身就是自己對對手方產(chǎn)生counterparty risk and credit risk，本身就是自己違約對對手方產(chǎn)生損失（從而使自己獲益）。這個邏輯的存在和walkaway的存在一點關(guān)系都沒有，為什么說walkaway導(dǎo)致了這個邏輯的存在
請教下，不是說CDS利差已經(jīng)是比較好的預(yù)測指標(biāo)了嗎？C選項這個說法感覺太泛泛了，任何指標(biāo)都會受這些影響吧。還是說有更好的預(yù)測指標(biāo)？
為什么遠(yuǎn)期exposure 上升？
程寶問答
金程問答