金程問(wèn)答
Oc trigger是指超過(guò)什么的超額現(xiàn)金流
1.初始保證金為什么會(huì)影響抵押物金額？ 2.取整是向上取整還是四舍五入？例如threshold=8，mta=2，exposure=10.1，此時(shí)需要交付多少抵押物？
為什么s大于c，期初買(mǎi)方需要多付錢(qián)？
報(bào)價(jià)公式里的s-c是不是cds-bond basis?
這里的數(shù)值對(duì)應(yīng)的我看教材應(yīng)該是年中違約，應(yīng)該是0.5，1.5，2.5吧
這一章后續(xù)學(xué)習(xí)的評(píng)級(jí)建模法。莫頓、k MV以及風(fēng)險(xiǎn)率法、單因素模型。這些是屬于違約概率建模模型（例如專(zhuān)家、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、金融）當(dāng)中的哪一種？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)估算PD有五種方法，1）直接estimate，用違約的歷史數(shù)據(jù) 2）用Merton Model 3) 用KMV 4）用hazard rate，用CDS數(shù)據(jù) 5)用single factor model 這個(gè)陳述是否正確？同時(shí)，請(qǐng)問(wèn)hazard rate算Cumulative PD 的公式是怎么推算出來(lái)的？ 然后，CDS spread和 hazard rate的公式又是怎么推算出來(lái)的？
既然hazard rate都是關(guān)于時(shí)間t的函數(shù)了，為什么能夠說(shuō)可以假設(shè)它就是恒定不變的了？
關(guān)于總收益互換課程上的題目提問(wèn)
為什么credit risk+假設(shè)違約情況是相互獨(dú)立的，但敞口之間又是有相關(guān)性的呢？
老師，關(guān)于CVA和BCVA的公式，答案使用的公式為什么和課本上的公式不太一樣？答案上為什么是PDc*（1-PDp），而不是PDc。另外CVA和DVA之間應(yīng)該是+號(hào)還是-號(hào)，還是CVA和DVA的一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)？
π(1,2) 是兩個(gè)資產(chǎn)的聯(lián)合違約概率，和普通的marginal pd 以及違約強(qiáng)度模型的marginal pd是什么關(guān)系，三者是相同的嗎
delinquency ratio 沒(méi)聽(tīng)明白什么意思?？梢哉归_(kāi)一下
150000小于151080啊，這么看來(lái)并沒(méi)有完全覆蓋對(duì)方的敞口
然后這個(gè)O/C賬戶(hù)，在period結(jié)束的時(shí)候剩余的錢(qián)，是不是也是我的利潤(rùn)
程寶問(wèn)答
