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顯著性水平降低不應(yīng)該是拒絕域變小嗎？

CMT互換，講義中是不是應(yīng)該是收浮動(dòng)，支固定，所有一年末的swap價(jià)值是1M*（6%-5%）/2 ？

陳述2，上課時(shí)老師說(shuō)步長(zhǎng)太短，在計(jì)算時(shí)會(huì)多次四舍五入，因而影響計(jì)算精度，這個(gè)問(wèn)題在后續(xù)遇到類(lèi)似判斷正誤的題目時(shí)是否需要考慮？

前面有一道題描述“Both VaR and expected shortfall measure the amount of capital an investor can expect to lose over a given time period and are, therefore, interchangeable as risk measures.”，給出的答案說(shuō)這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的，var是估計(jì)capital的ES不是，那對(duì)應(yīng)到當(dāng)前這道題，A選項(xiàng)又說(shuō)ES也估計(jì)capital，不是矛盾了嗎

倒推到第二年和第一年都不用加上利息了嗎？我這里老是會(huì)錯(cuò)誤的把它加上去，是和哪個(gè)一個(gè)搞混了

老師A選項(xiàng)是什么意思呢

第十題 Swap固定的是fixed rate,所以correlation swap buyer應(yīng)該是收f(shuō)ixed 支floating??？

老師說(shuō)，回測(cè)時(shí)的置信水平不能太高，指的是用于檢驗(yàn)原來(lái)計(jì)算VAR的置信水平，還是指VAR的置信水平？

老師請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率微笑這里面的圖片，橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)的是K，意思是期權(quán)執(zhí)行價(jià)格變動(dòng)引起的波動(dòng)率變動(dòng)么？那這樣的話跟股票的實(shí)際價(jià)格變動(dòng)存在什么關(guān)系啊

第二條，為什么spot rate is above forward rate，long 方收到payment？long 方不是在利率上漲的時(shí)候獲利嗎？該怎么理解spot rate is above forward rate

這個(gè)題的第二個(gè)選項(xiàng)是什么意思

167頁(yè)的案例，為什么是支浮動(dòng)，收固定?？?69頁(yè)價(jià)值計(jì)算，感覺(jué)應(yīng)該是支固定，收浮動(dòng)呢。

Cash flow mapping considers the timing of the redemption cash flow payments only, and the portfolio VaR using cash flow mapping is less than the portfolio VaR using duration mapping. 請(qǐng)問(wèn)這句話哪里不對(duì)？

Q52的C選項(xiàng)，long CDS不應(yīng)該是WWR嗎？

duration跟DV01什么關(guān)系？為什么可以直接替換？