金程問(wèn)答
老師，關(guān)于 "1）Vasicek model implies decreasing volatility and 2） non-parrallel shifts from changes in short-term rates"? 問(wèn)題就是1）我從公式上看 volatility是一個(gè)常數(shù)(是不是指的short term volatility)，不明白為什么是下降到volatility？但是，對(duì)于mode1， volatility是先上升后下降（notes p164）2）non-parrallel shifts 怎么理解，相比model 1（model1是parallel shift）？謝謝~
這一道題是把這個(gè)看成了二項(xiàng)分布嗎 以后如果遇到這種題 我應(yīng)該怎樣快速認(rèn)出來(lái)
老師能不能把這道題的正確計(jì)算步驟寫一下，怎么解析里都不一致
為什么計(jì)算face value的時(shí)候用的6個(gè)月的利率是2.5%和1.5%，計(jì)算option price的時(shí)候用的6個(gè)月的利率是2%和2.15%？
老師可以再解釋一下為什么投資組合高度分散化的時(shí)候第二項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)就趨于零嗎？
這個(gè)題是不是考察了一級(jí)的內(nèi)容 可以再詳細(xì)講解一下這個(gè)題目嗎 尤其是相關(guān)公式
這個(gè)conceptual soundness概念穩(wěn)健性是什么意思呢 怎么理解這個(gè)詞 以及這個(gè)詞和答案之間的關(guān)系呢
a選項(xiàng)有點(diǎn)疑惑 既然是頭寸對(duì)組合的回歸 那頭寸應(yīng)該是因變量 組合是自變量 哪貝塔作為系數(shù)衡量的不是一單位的自變量變化會(huì)導(dǎo)致多少的因變量變化嘛 那不應(yīng)該是組合對(duì)頭寸的敏感程度嘛
這個(gè)model1和shadow the rate出現(xiàn)在講義哪里呀
specific risk答案用的是方差。什么時(shí)候用方差，什么時(shí)候用標(biāo)準(zhǔn)差？
risk-free investment是什么? long risk-free investment = long Tbills or lend money at Rf rate?
the risk horizon is short指的是什么？
這個(gè)第二句真的是個(gè)坑啊，好吧。。。
老師，所以這里的主要考點(diǎn)是這邊的公式計(jì)算嘛，其他還有什么考點(diǎn)嗎，就是關(guān)于這里的公式
D選項(xiàng)為什么不對(duì)，它強(qiáng)調(diào)了iid的特征?。?
程寶問(wèn)答
