請問第78題B項的解析中前面一句話的解析是什么意思，什么叫較低的獨立金額等同于較高的閾值呢？以及第三張圖中意思是獨立金額就是初始保證金嗎？
利率和看跌期權是不是反向關系
章節(jié)沒有給出Exposure定義整個章節(jié)云里霧里, 對于金融工具的exposure講解沒有明確buyer seller方向, 并且缺乏案例帶入, IR下降對bond buyer 和issuer的exposer都是上升嗎? forward exposure為什么會在到期時上升? 完全聽不明白, 請本節(jié)講解重新組織后上傳
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
如果 A算出來是-10,B算出來是20，不考慮not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，還是10？
除了賣期權方沒有交易風險，還有哪些是沒有交易風險的
為什么沒有凈額結算的時候是總敞口是所有價值為正的時候？
怎么理解這類的CS變大，CVA也跟著變大，但是CS極高時候，CVA趨向于零，這不互相矛盾了嘛
CVA的計算有時候有負號有時候沒有負號，考試的時候該怎么判斷到底是正值還是負值呢？ 比如說spread增加其他不變，CVA應該是絕對值變大的，那CVA 是increase還是decrease？
老師好，請問本章節(jié)提到的CVA DVA BCVA的計算，適用于哪些金融產品？
老師，C為什么不對呀，信用質量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
這道題如果是2年后已經過了 lock-out period怎么分配300m
老師，這里關于條件違約概率和非條件違約概率可以理解為在非條件違約概率下，m服從標準正態(tài)分布，在條件概率下，m不是服從標準正態(tài)分布，并對他進行了賦值，可以這么理解嗎
固定息票和信用指數考計算嗎？
這里只有公司1的違約概率是pai1-pai12
程寶問答
金程問答
