235題的C和D選項是什么意思
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風(fēng)險
在考慮wwr 和rwr 時，為什么賣出期權(quán)沒有敞口，而賣出CDS是有敞口的？
沒
老師，這個BBVA不是pay，LIBOR+30bp嗎？而且是shelloil去跟BBVA借錢，那BBVA應(yīng)該收固定的9%才對？難道我翻譯有問題？麻煩解答一下。
劃線的這部分怎么理解
238的bcd選項.
218的b選項
請問UL的推導(dǎo)公式
請教老師，從圖像上看，新的正態(tài)分布均值左偏，方差小于1，所以尾部較瘦，我能理解。那這樣算出來的違約率應(yīng)該比原來1%更小吧？為什么會大于呢？
85頁題干第二點，為什么賣一個看漲期權(quán)會導(dǎo)致敞口上升呢？理論上不是賣期權(quán)在期初的時候收入期權(quán)費，然后后續(xù)只存在損失不存在收益嗎？那應(yīng)該沒有信用風(fēng)險才對把
老師，第27題，珀松分布和指數(shù)分布的區(qū)別還是不太明白，啥叫一個對次數(shù)建模，一個對時間建模呀……
請問老師，這個題b選項，最后一句說交易對手敞口下降不就說明“我”的風(fēng)險敞口上升了嗎？又因為pd是增加的，不也就呈現(xiàn)了WWR？
老師你好 31題這邊并沒有說明選項是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項 independent amount被降低了的話 cva也降低??？還有d選項真正取決exposure的不是threshold嗎，比如threshold是10，total exposure是15，一個minimum transfer是2，一個是3，那么minimum transfer還是沒啥影響啊，兩個都得交抵押呀？
老師，請問a monoline insurer sold protection concentrated in a business or industry為什么是WWR？
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