金程問(wèn)答
A選項(xiàng)，根據(jù)equity implied volatility 坐肥有瘦的概率，大于3倍標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是左邊大，右邊小呢
對(duì)于第一個(gè)選項(xiàng)的講解有些不妥. 當(dāng)portfolio A 與 portfolio B 的 std相等, 但expected return方面 A>B,.客觀上risk A < risk B, 如果使用std作為 risk measure, risk A=risk B, 所以std不符合monotonicity
關(guān)于這個(gè)unconditional coverage property和 independence property 都要了解什么考點(diǎn)
請(qǐng)說(shuō)下如何從股票隱含波動(dòng)率的圖推導(dǎo)出左肥右瘦的圖的？
老師好，POT法下的VAR ES的計(jì)算考試會(huì)考嗎，是否需要記憶？謝謝
所以從mapping VAR大小上來(lái)看，應(yīng)該是principle 大于duration大于cashflow嗎？
A選項(xiàng)是什么意思 regress on 表達(dá)是誰(shuí)做因子呀？實(shí)際應(yīng)該用中長(zhǎng)期做因子對(duì)嗎？
老師可贖回債券相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)在二級(jí)哪里啊，考試還會(huì)涉及這種題型嗎
怎么理解B中的單詞pseudo
老師這個(gè)考點(diǎn)在哪里
POT,廣義帕里托、GEV分別是幾個(gè)參數(shù)呢?
為什么要用隱含波動(dòng)率估計(jì)而不是歷史波動(dòng)率？隱含波動(dòng)率更準(zhǔn)確嗎
drift指的是dt 前面的部分，還是指趨勢(shì)包括dt 呢?
market的那個(gè)方法是沒(méi)教還是根本不存在啊？
correlation level, 和 correlation volatility 是同一回事么？ 如果不是他倆之間有正相關(guān)性么？在經(jīng)濟(jì)正常時(shí)期還是ressession時(shí)達(dá)到峰值？謝謝老師
程寶問(wèn)答
