老師好，請解答下此題，謝謝
請問老師極值理論中GEV理論中的sigma和POT理論中的beta是一個(gè)意思嗎？都是scale parameter嗎？
老師好，請講解下此題，謝謝
請問老師，怎么理解“l(fā)onger the window,easier reject”
請問老師，對99%VaR做95%置信區(qū)間的回測檢驗(yàn)，那么一類錯(cuò)誤的阿爾法指的是1%還是5%呢？
請問老師，這里用HW求的95%VaR是回答調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是調(diào)整后的？
圖二是PDF的話，那縱軸代表的是概率吧？那在K極小的時(shí)候，圖一的隱含波動(dòng)率比較大，容易出極端值，但為啥就是肥尾了呀？這里如何從隱含波動(dòng)率大轉(zhuǎn)換成概率大的呀？
請老師列一下常用的分位點(diǎn)單雙尾值
先求年化的VAR，再除sqrt(250)，得到daily的VaR,請問有這種算法嗎
不確定有沒有這里有沒有理解錯(cuò),提升framework的第一個(gè)方式是increase Var的置信水平,但解釋的時(shí)候,說的是增加假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平?
方法3為什么消除了聚集的特征？不是應(yīng)該考慮了聚集特征嗎？
密卷第36題選項(xiàng)C 單調(diào)性本來就是風(fēng)險(xiǎn)越高 收益越高吧 為啥會是風(fēng)險(xiǎn)越大 收益越低呢。另外A選項(xiàng)沒有讀懂，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量關(guān)系是啥呢？
老師好，麻煩解釋一下這道題
142頁，通過copula計(jì)算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險(xiǎn)部分已知兩個(gè)資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計(jì)算呢？
WINDOWS和HOLDING period有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答