老師，請(qǐng)問A這里如果描述為positive-kurtosis是對(duì)的嗎？不太確定是否只要有肥尾就是尖峰的（因?yàn)閑xcess-kurtosis是-3的，所以excess-kurtosis無法確定，但kurtosis是否能通過單邊肥尾與瘦尾確定）
紅色方框里的內(nèi)容怎么理解？視頻里老師沒講，請(qǐng)幫忙解釋下，謝謝。
第87題，第二個(gè)說法為什么對(duì)。Vasicek是在model 2的基礎(chǔ)上的變形，它只是認(rèn)為利率的變動(dòng)有趨勢(shì)，而且是均值復(fù)歸，并沒有對(duì)波動(dòng)率有調(diào)整。對(duì)波動(dòng)率有調(diào)整，而且應(yīng)該下降的是model 3的內(nèi)容
精 Q2. 請(qǐng)問 老師 %VaRp在加總的時(shí)候我們有個(gè)公式是 %VaRp^2=%VaR1^2 *w^2 ＋%VaR2^2 * w^2＋..... . （如果不考慮相關(guān)系數(shù)的話，就是rho=0的狀況，那么后面關(guān)于相關(guān)系數(shù)的項(xiàng)就沒有了）。但 計(jì)算%VaR總還是和權(quán)重w相關(guān)的不是嗎？這道題為何沒有用頭寸作為權(quán)重（比如 第一年就是w=107$/200$）乘進(jìn)公式里計(jì)算呢？感覺不太對(duì)。因?yàn)椴还?VaR,或者是%sigma 都是需要乘以權(quán)重一起用的不是嗎？
精 老師，請(qǐng)問equity price與volatility一定是反比的對(duì)嗎？您看Q76這道題D, 請(qǐng)問 如果說higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價(jià)和高波動(dòng)率才導(dǎo)致equity option volatility skew嗎
老師，您好，這個(gè)28題中，ES=(Var+beta-u*shape)/(1-shape),ES 應(yīng)該與U呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，故B錯(cuò)誤，麻煩老師解釋下，謝謝。
老師你好 這邊為什么不是long the equity tranche of CDO and short mezzanine tranche with CDO, 講義上寫 short mezzanine tranche with CDS, 可是對(duì)于mezzanine tranche來講，他不是long cds的嗎
1、三個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的delta等于1或0是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 2、var(p)=△*var(s)在是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？在哪課里？
VaR不滿足次可加性，是什么原因??？可以舉個(gè)例子嗎？
老師71題d項(xiàng)后半句為什么volatility 在normalb時(shí)候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
老師好，相關(guān)性的波動(dòng)率不應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)是高的嗎？
就告訴了一個(gè)Beta，怎么判斷時(shí)誰比誰呢？哪個(gè)是分母哪個(gè)是分子？
老師可以說一下incremental risk charge 相關(guān)內(nèi)容嗎？或者附上講義里對(duì)應(yīng)的PPT
這個(gè)題是怎么和Hybrid Cumulative weight聯(lián)系到一起的 我就沒想到看Hybrid Cumulative weight那一列的數(shù)據(jù)
老師該怎么判斷這道題應(yīng)該用雙尾分位點(diǎn)1.96？ 還有沒太聽懂最后算出來5.18為什么是取5不是6？
程寶問答
金程問答