精 老師，第二題a d 選項麻煩講一下謝謝
在model2中，λ是趨勢項，還是λdt是趨勢項？
老師，第三個公式后半部分是什么意思？?的部分 謝謝
老師，第14題是二級考綱范圍里面的嗎？delta計算過程不是太懂，forward為什么是1？還有var計算為什么是波動率*Z*P，參數(shù)法的計算法則不是這樣的呀
老師，第74題答案里的2.44是咋算出來的，不是用101-108.07/1.0856嗎
1. 請問yield是怎么算出來的? 2. 請問DV01是怎么算出來的? 請以某個為例說明下, 謝謝老師
老師，請問為什么要同時buy?put?index和sell?put?個股，既然預(yù)計指數(shù)會跌，為什么不能同向操作，同時買入指數(shù)和個股呢？另外，put?index是看跌吧，預(yù)計指數(shù)和個股會跌，所以買入
問題1:basel規(guī)定計算市場風險使用的VaR是99%的置信水平 1天的VaR其中這個1天的經(jīng)濟含義怎么里理解 問題2:不同時間的VaR轉(zhuǎn)換公式是多少？
請教老師，這里e^Rt次方為什么等于1?小rt次方呢？哪個知識點？謝謝
老師好，市場百題34，我覺著可以這樣理解吧，按照我貼的圖，隨著C-level的增大，非拒絕域越來越窄，說明越來越容易拒絕原假設(shè)，所以99%的比95%更容易犯第一類錯誤，拒真的錯誤，所以選項A,99%的Var比95%的var更不可靠可以算正確。我的這種想法與主講老師的講法相反，主講老師的講法是說99%犯第二類錯誤的可能性更大，不知道我的理解算不算對？
老師好，百題市場風險第四題，答案給的是先用黃框里的公式delta方法分別算好兩個期權(quán)的Var，再用藍框里的公式算兩個期權(quán)的組合Var。而我借鑒市場風險百題第3題的方法，先用藍框里的公式算出兩個股票組合的Var,再用黃框里的Delta法（兩個期權(quán)的delta求和再乘以股票的組合Var）算期權(quán)組合的Var,為什么不對呢？
老師，這里說的置信區(qū)間降低，是指回測的置信區(qū)間嗎？為什么置信區(qū)間越低Power of test 越高??？
右邊是3，5！那豈不是說明正態(tài)分布3左邊的概率跟經(jīng)驗分布5左邊的概率相同？因為5左邊比3左邊長，所以5應(yīng)該低一些，那經(jīng)驗分布就是右邊瘦尾了，即左肥右瘦，不是對稱的??！
Pt-1*e的r次方，e的r次方是怎么突然蹦出來的？連續(xù)復(fù)利嗎？
老師 上課的時候不是說當相關(guān)系數(shù)上漲時 指數(shù)是下降的么 為什么這里又是上升了？
程寶問答
金程問答