這個為什么不是相關(guān)系數(shù)為0？
為什么要求回報率上升，股價就會下降？
為什么不轉(zhuǎn)換收益率和波動率
為什么這個地方的平均收益率也要按天數(shù)折現(xiàn)，1年的平均收益率是12%，1天的就不是了嗎？
“回測檢驗的原假設(shè)是VaR模型正確，備擇假設(shè)是VaR模型不正確”。一般是不是把想拒絕的內(nèi)容作為原假設(shè)，但是這個是把VAR模型正確作為原假設(shè)，這個跟我們平時理解的不一樣是吧
第二個組合VaR的公式不用考慮單個資產(chǎn)的權(quán)重了嗎？
這塊的unified和 compartmentalized approach是不是和bottom-up 與 top-down approach對應(yīng)，因為我看有的地方是用這兩個詞寫的
老師好，可以總結(jié)下這頁說的歷史模擬法的缺點嗎，不太理解老師課上講的。
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個樣本容量255啊。
第一，判斷肥尾還是瘦尾的時候，老師為何說圖像右半邊那個點是左側(cè)，圖像左半邊那個點是右側(cè)哇？不太理解。第二，圖像右側(cè)的點正態(tài)分布分位點值為3，經(jīng)驗分布值為5，為何5在3左側(cè)？我理解的應(yīng)該是以0為中心，5在3右側(cè)，-5在-3左側(cè)。
老師credit spread risk,jump to default risk是在市場風(fēng)險基礎(chǔ)上額外加的風(fēng)險嗎，他們屬于市場風(fēng)險嗎？IRC是什么意思呢？謝謝
請解釋一下這個題，關(guān)于GEV/POT的應(yīng)用要求都分別是什么呢？
老師好，題目第4和第5中的P，有的是用股票價格，有些是價值，請問什么時候是用股票價格，什么時候是用價值
請問FRTB和Basel系列是什么關(guān)系？
請問。波動率微笑圖二圖四的PDF縱坐標(biāo)是代表什么？
程寶問答
金程問答