老師您好，請問Jensen's不等式右邊表示的是什么？
請問delta Y是什么
老師好，請問這道題題干中給了dw的realized值，就可以優(yōu)先直接用而不需要自行計算按照公式√dt是嗎，謝謝
CIR模型為什么不是無套利模型？
frtb的回測是測es還是var？為什么講義上都用的var的指標。老師卻又說同var(1-day,1year) 的計量方式？到底回測誰看誰的指標97.5%的是var嗎?還是印錯了應(yīng)該是es？
直接買指數(shù)的put 就可以賺錢，為什么還要short 個股的put?
BSM模型要求利率恒定嗎？不是要求利率服從正態(tài)分布？
老師，這一頁還是沒看懂如何解釋了 以股權(quán)為標的的 期權(quán)，隱含波動率為什么是嚴格單調(diào)遞減（從左上斜至右下）的曲線 ??？
用bootstrap的方法計算VAR值時，原數(shù)據(jù)計算出的VAR值是否加入進去算平均的VAR值？還是算平均VAR值時只用抽樣數(shù)據(jù)計算的VAR？
老師請問是不是FRA和LONGSWAP都是收固定利率，支付浮動利率？
在VAR的回測中，為什么使用95%的置信水平計算的VAR比99%的置信水平有更廣闊的拒絕域？
B選項，CDO是什么，跟相關(guān)性有啥關(guān)系？
老師能不能再講講monotonicity、homogeneity、translation invariance 、subadditivity的性質(zhì)，和coherent risk measure的關(guān)系n
老師Duration Mapping為什么會有兩個風(fēng)險因子？
程寶問答
金程問答