金程問(wèn)答
精 老師，第二題a d 選項(xiàng)麻煩講一下謝謝
老師這個(gè)VaRA算錯(cuò)了吧？
老師這里的risk(var)是指對(duì)應(yīng)年限的零息債券的var，這些零息債券的本金就是第一列的現(xiàn)金流嗎？
第55題中，treasurybond的風(fēng)險(xiǎn)因子是nominal，TIPs的風(fēng)險(xiǎn)因子是real，對(duì)嗎？
老師，87頁(yè)講義計(jì)算方式需要掌握嗎？
老師，realized correlation為什么是浮動(dòng)的相關(guān)系數(shù)啊？
經(jīng)典題27題，這里的volatility為什么取1.8%？1.8%是年化的，這個(gè)題目中是月度的計(jì)算，不需要volatility轉(zhuǎn)換嗎？
第11題的D選項(xiàng)能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險(xiǎn)度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
老師，再解釋一下第一句。the longer the window,the sparser the var curve.
這里的第一年為什么沒(méi)有加20bps？如何判斷bps加在了哪一年？
老師您好，我想問(wèn)下歷史模擬法，從小到大排序后，查第95個(gè)數(shù)；和從大到小排序后，查第95個(gè)數(shù)應(yīng)該不一樣吧，那這個(gè)查數(shù)有沒(méi)有什么要求呀，謝謝
為什么B公司違約概率逐年下降，說(shuō)明他陷入困境呢？
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var，信用風(fēng)險(xiǎn)的var，操作風(fēng)險(xiǎn)的var可以看作是一個(gè)整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，這邊算VaR時(shí)，為什么不乘以組合價(jià)值呢，題目里不是給了嗎
is mapped to是用前面映射后面，還是后面映射前面？以d選項(xiàng)說(shuō)明一下呢
程寶問(wèn)答
